Ugovor Jesúsa Valleja s Real Madridom uskoro istječe, a klub ga ne uključuje u svoje planove za nadolazeću sezonu. Mallorca se pojavila kao vodeći kandidat za osiguravanje njegovih usluga, jer su već uspostavili početni kontakt s igračem. Vallejo navodno želi nastaviti svoju karijeru u španjolskom nogometu, gdje se nada da će povratiti značajniju ulogu. Iako je u prošlosti bio na posudbi u Granadi i Wolverhamptonu, njegovo vrijeme u Real Madridu uglavnom je proveo kao zamjena. Klub je odlučio ne produžiti njegov ugovor, dopuštajući mu da ode bez odštete tijekom ljetnog prijelaznog roka. Mallorca je zainteresirana za njegovo potpisivanje kako bi pojačali svoju obranu iskusnim talentom iz LaLige.