Niko Kovač, koji je nedavno imenovan u Dortmundu, izrazio je interes za potpisivanje Caia Henriquea. Taj se interes pojavio pred kraj prijelaznog roka, u vrijeme kada je Caio Henrique imao poteškoća s formom i bio je relegiran na klupu zbog problema s ponašanjem. Unatoč tim izazovima, ostao je pod ugovorom s AS Monacom do 2027. godine. Kovačev interes poklopio se s razdobljem u kojem se Caio Henrique borio da povrati svoju formu nakon značajne ozljede, točnije puknuća ligamenata u lijevom koljenu. Unatoč suočavanju s izazovima, uključujući sjedenje na klupi pa čak i isključenje iz momčadi zbog problema s ponašanjem, Caio je uspio poboljšati svoju situaciju u Monacu. Prekretnica se dogodila kada su ozljede i suspenzije unutar momčadi dale Caiju priliku da ponovno pokaže svoju vrijednost. Iako je postojala prilika za prelazak u Dortmund, Caio Henrique je na kraju odlučio ostati u Monacu, gdje je ponovno postao važan igrač.